オシレータ系指標

ADX、DMIの計算式【テクニカル指標】

ADXとは

ADX(Average directional MovementIndex)は日本語で平均方向性指数と訳される指標になります。

ADXを使用することによってトレンドの有無、上昇・下落の強さの判定をすることができます。

ADXは「+DI」「-DI」という上昇・下落の勢いを測る指標から構成され、「+DI」「-DI」は「+DM」「=DM」「TR(トゥルーレンジ)」から構成されます。

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ADXの計算式

ADXを構成する各要素は以下の様に計算します。

+DM、ーDM

まずは+DM、ーDMから紹介します。

+DM = 当日の高値 ー 前日の高値

(+DM < 0 の場合は +DM =0)

ーDM = 前日の安値 ー 当日の安値

(ーDM < 0 の場合は ーDM =0)

(+DM > ーDM なら ーDM =0)

(ーDM > +DM なら +DM =0)

+DM、ーDMは当日の高値安値が前日の比べどの様に変化したかを判定します。

高値が前日より高くなった場合は+DMが、安値が前日より低くなった場合はーDMの値のその程度に応じて高くなります。

+DI、ーDI

次にそれらから構成される+DI、ーDIの計算式になります。

n = 指定期間

+DI = (n期間の+DMの合計) ÷  (n期間のTRの合計)× 100(%)

ーDI = (n期間のーDMの合計) ÷  (n期間のTRの合計)× 100(%)

+DIは+DM、ーDMの期間合計をTRで割ったものになります。

これらは分母と分子で同じ期間を採用しているのでそれぞれ「+DM,-DMの期間平均」「TR」の平均であるATRとしても構いません。

+DI、ーDIは一定の期間の上昇・下落それぞれの強さが「真の値幅」であるTRと比較しどの程度の割合を占めるのかを判断しています。

DX、ADX

DX = 「(+DI ー (ーDI)) ÷ (+DI + (ーDI))」 の絶対値

DXは+DIとーDIの差を、+DIとーDIの合計で割ることによって相場が一方に傾いいる(トレンドが発生している)ことを判断しています。

DXは絶対値を使用しているので上昇下落に関わらずトレンドのが強ければ高い数値が出ます。

ADX = DX の期間平均

ADXはDXの期間平均を出したものになります。

トレンドが発生している期間は高い数値が出ていることになり、期間を調整することによりトレンドの有無を判定し売買方向・タイミングを定めるに役立ちます。

ADXはRSIなどを開発したワイルダー氏が開発したもので、一方的なトレンド相場では有効に機能しにくいRSIなどの逆張り系指標の欠点を補う為に開発したと言われています。

(この場合の用途としては「トレンドが発生している時は仕掛けない」などかと思われます)

まだ+DI、ーDIのクロスは売買のタイミングを判断するに使われます。