イザナミ(株シストレ)

ストラテジー開発における発想の種類2つと、そのアプローチ方法の注意点

しつもんちゃん
しつもんちゃん
開発って最初からなにもアイデアが浮かばないよ
せんせい
せんせい
実際最初の発想の部分が一番難しい
今日はそのアプローチ部分に焦点を当ててみた
しつもんちゃん
しつもんちゃん
わーい、これで私もできるかな?

開発の入口

今回はストラテジーを開発する上での重要な「基礎作り」についての記事となります。

利益が出るストラテジーが出るかどうかはこの基礎作りに関わってきます。

この「基礎」の段階で期待値が低いあるいはマイナスの場合はそもそも利益を出すストラテジーになることは見込めません。

ストラテジーの「基礎」とは?

基礎とはコンセプトとも言えます。

と言ってもそこまで改まったものではなく、「この方法なら利益が出るのではないか」と言ったメインとも言える部分のことをこの場合は指します。

つまりそのストラテジーにおいて前提とも言える部分になり、この前提の条件で期待値がプラスにならなければ開発する意味のない部分になります。

 

基礎作りの2つのアプローチ

ストラテジー開発が初めての人はここで途方に暮れる方も多いと思います。

それもそのはず、ここの基礎作りがその後の過程の何よりも難しいからです。

そこで今回はそんな方の一助になれるようストラテジー開発における2つのアプローチをご紹介いたします。

 

発想型アプローチ

これは読んで字の如く、自力で発想してそれを再現するパターンです。

チャートなどから利益の出るパターンを探し出し、公式化してそれを再現します。

実際やってみるとうまくいかないことがほとんどですが、もし利益の出るパターンを見つけた場合はオリジナルの方法なので強力な強みとなる方法です。

また開発に至るまではかなりの試行錯誤が必要になり、その過程でその戦略に対する理解が深まります。

しかしこの発想型アプローチは「それができたら苦労しない」といった感じですよね。

これは発想の名の通りひらめきが重要なので、そもそも経験の浅い人に向いている方法ではありません。
[speech_bubble type=”drop” subtype=”R2″ icon=”shitsumon.png” name=”しつもんちゃん”]さっぱり浮かばない…[/chat]

 

引用型アプローチ

そこで慣れてない方向けなのはこの「引用型」アプローチになります。

これはインターネットや書籍などから有効性が確認されている手法を使う方法です。

おそらく発想型で挫折した方は自然にこれに至るのではないのでしょうか。

例えば、一目均衡表の三役好転を公式化して使ってみたり、

有名な本に紹介されているメジャーな手法を使ったりがこれにあたります。

これらを正確に再現すれば、有効性が確認されている手法ですので大半はバックテストでいい成績が出ます。うまくいった、と安心しますよね。

せんせい
せんせい
しかし引用型には大きな落とし穴がある

 

引用型の弱点

引用型の弱点、それは「有名すぎる」ことです。

その手法を探すときのことを想像してみてください。

インタ―ネット検索して表示された上位のものを使用したり、

沢山売れている本から引用するのでないのでしょうか?

これらの手法・戦略は前述の通り一定の有効性が確認されていて、バックテストの結果もいいものが多いです。

しかしそれは過去においての話で、現在においてそれをそのまま使うと危険かもしれません。

 

仮にとある投資本で紹介されていたメジャーな手法を使って取引するとします。

バックテストでの成績は良いので利益は出そうに見えるので、

これで取引をしてみることにしました。

しかし実際に取引と始めると高値で買ってしまったり、

利益を確定しようと思うと株価が下がり想定より少ない利益で手仕舞いしたりします。

これは色々な要因が考えられますが、同じタイミングで売買している人が多数いる可能性があります。

つまり、同じタイミングで買い注文が殺到すれば後から約定した人は高値掴みすることになり、売りが集中すれば安値で売る人が出てくることになります。

バックテストではその手法がメジャーになる前の相場で判断するのでいい成績が出ます。

しかし実際に取引を始めると成績が振るわないは、こういった要素も一因となっています。

これは直近の成績で検証すれば回避することもできますが、

いずれにせよメジャーになりすぎた手法をそのまま使うことは、

期待した成績より落ちることを覚悟しないといけないでしょう。

引用型のアプロ―チをするときはできるだけ他に人も使っていることを意識して、その手法の条件などを加工や追加をして利用する必要があるでしょう。

相当な人数が使わないとマーケットに大きな影響はでませんが、あまりにメジャーすぎる、しかも無料で公開されているような手法は利用しない方が無難でしょう。

有料で売られてるストラテジーは買った人のみですので人数が絞られていますが、

無料のものほど手を出す人数が多いので危険になります。利用する際は加工が必須となりますね。

 

まとめ

ストラテジー開発には発想型と引用型と2つのアプローチがあり、

どちらを選ぶのも自由ですが、どちらも相応の苦労が必要になります。

発想型は新しいものを生み出すことが困難で、

引用型は他者と競合しないように改良が必要になります。

自分に合った開発方法を探してみてください。

せんせい
せんせい
発想の仕方が2通りあることを自覚することでアイデアが浮かんでくることもあるかもしれない
しつもんちゃん
しつもんちゃん
私も考えてみる!