シストレ

EA(シストレ)の実力を測るフォワードテストについて

しつもんちゃん
しつもんちゃん
フォワードテストってなに?
せんせい
せんせい
EAやストラテジーを実際に稼働させてからの結果を集計した結果をそう呼ぶことが多いが、実際にはリアルトレードだけがフォワードテストではないぞ

フォワードテストとは

フォワードテストとは、過去のデータによる検証であるバックテストに対し、リアルのトレードに近い(あるいはリアルトレードそのもの)直近のデータに基づいたEAの性能テストのことを指します。

バックテストではいい結果が出ていても、リアルトレードでは成績はイマイチなことがあります。

フォワードテストの結果を見ることによって、EA本来の性能を測ることが目的となります。

フォワードテストで結果が悪い原因

バックテストの結果が良くても実際の運用において成績が上がらないことは、実際に良くある話です。

その主な原因は「過剰最適化」にあります。

過剰最適化

そもそもEAやストラテジーと呼ばれるシステムトレード(以下EA)は、過去のデータに合う形で最適化されています。

MT4などではその最適化が自動で可能なことから、バックテストでいい成績をあげることは実は案外簡単だったりします。

しかし、それはあくまでもバックテストでいい成績が出る様に調整された成績であり、そのEAが実際の運用に耐え得るかは最適化した環境の外で検証する必要があります。

フォワードテストを行い、バックテストではいい成績が出てたけどフォワードの成績が芳しくない場合のその設定された最適化を「過去に合う様に過剰に最適化された設定」、過剰最適化と呼びます。

リアルトレードだけがフォワードテストではない

リアルトレードは実際の資金や相場を体感できることから検証においては最高の教師であることは間違いありませんが、時間と資金を犠牲にします。

フォワードテストはリアルトレードだけではなく、過去のトレードのデータを用いて行うことも可能です。

最適化を行う際に期間を分割して最適化をし、前半を最適化に使用し、後半をフォワードテストに使用します。

こうすることはフォワードテスト部分を最適化の外の実際のトレードに近い環境にして試すことができます。

ポイントとしては、後半のフォワードテストは開始時期を変化させて行うことをおすすめします。

トレードには最初に調子良くトレードできる時期もあればそうでない時もあります。

実際のトレードはそのどちらから始まるかは予想できませんので、フォワードテストは可能であれば時期を変化させて検証が望ましいと言えます。

特に最初にドローダウンが始まっても立て直すことができるかはEAの堅牢性の検証の上でも重要な要素です。このテストですぐに破産する様では実際のトレードは使い物になりません。

このフォワードでの成績の推移を実際の自分の資金の増減であると想像して、その運用に自分の精神が耐えうるか想像することもEAを作る上では大切なことになります。

せんせい
せんせい
一時的な損失に耐えられずEAを使用を中断してしまうのは本来はNGだ
しつもんちゃん
しつもんちゃん
自分のメンタルも考慮する必要があるんだね