MT4(FXシストレ)

EA評価に使われる項目用語解説

しつもんちゃん
しつもんちゃん
プロフィットファクターってなに?
せんせい
せんせい
EAなどの性能を評価する際に使われる項目だな。他にも色々な項目があるぞ

EAの評価項目

EAを開発する際バックテストを行い検証することは必須の作業ですが、EAを評価する項目の意味を理解している必要があります。

今回の記事はその用語解説となります。

ドローダウン

ドローダウンとは資産曲線の形成されていく過程で、その時点での上のピークから下のピークの幅のことを指し、資産が最大でどの程度下落したかを表します。

ドローダウンが大きくなると運用継続に支障をきたす可能性が高くなりますので必ず確認する必要があります。またバックテストでのドローダウンは最適化された結果である為、現実でのトレードではそれより多いドローダウンを想定する必要があります。

ドローダウンは金額(具体的な通貨金額)と割合(資産に対する%)で評価されており、その損失金額が自身が運用する上で精神的に耐え得るものかも確認する必要があります。

RR比

RR比はリスクリワード比のことを指し、平均利益と平均損失を比較した際の比率を表します。

RR比 = 平均利益 ÷ 平均損失

上計算式で計算されます。

極端に低い場合を除きこの項目だけでEAを評価することはできず、勝率と併せて評価します。

一般に逆張り型はRR比が低いが勝率が高く、

順張り型はRR比が高いが勝率が低くなります。

期待利得

期待利得はトレード1回あたりに期待できる利益金額になります。

期待利得 = 純利益 ÷ トレード回数

で計算され、0を超えていると利益を出すシステムであることが期待できますが、プラスでも0に近い数値であればスプレッドの影響により損失になる恐れがあります。

期待利得ではトレード回数を併せて見ることも重要で、計算式上トレード回数に大きく依存する為、トレード回数が少ない場合極端な数値がでる場合があります。

期待利得はトレード一回あたりに期待できる利益である為取引回数は多ければ多いほどいいということになります。

期待利得を変化させずに(あるは上昇させて)トレード回数を増やすことができれば、そのEAが最終的にあげる利益は上昇することが期待できます。

プロフィットファクター

プロフィットファクターは総利益と総損失を比較したもので

プロフィットファクター = 総利益 ÷ 総損失

で計算され、1を越えていれば純利益があるということになります。

この数値が大きい程損失に比較して利益が出ていることを表しますが、取引回数が少なくたまたま損失が少ない場合には極端に大きい数値がでる場合があります。

プロフィットファクターは取引回数が多くなると純利益が変わらなくても1に近づきます。取引回数を併せて評価する必要があります。

リカバリーファクター

リカバリーファクターは利益とドローダウンを比較した評価項目になります。

リカバリーファクター = 純利益 ÷ 最大ドローダウン

から計算され、大きくなる程最大ドローダウンに対し利益が大きいことを表します。

純利益・最大ドローダウンは両方売買ロット数に対し大きくなります。

リカバリーファクターはロット数に影響するリターン・リスク項目を比較することによって、ロット数の影響を無くしてEAを評価する項目になります。

EA本来のポテンシャルを測る目安として使用でき、ロット数によって表面的な利益を上昇しているEAを見破る際に役立ちます。

シャープレシオ

シャープレシオはMTにおいては1トレードごとの資産曲線のばらつきを評する資料になり、大きい程ばらつきは小さくなり資産曲線は右肩上がりに近くなります。

シャープレシオはEAの信頼性を評価する際に使用でき、シャープレシオが大きい場合は各トレードでの損益のばらつきが小さいことを表しており、取引数がそれほど多くなくても信頼性は高くなります。