CCI

CCI(Commodity Channel Index)について、売買手法も紹介

しつもんちゃん
しつもんちゃん
コモディティって商品取引のことだよね?FXとかにでも使えるの?
せんせい
せんせい
確かに商品取引の為に開発された指標だが、価格も元に計算するから使えるぞ

 

CCIとは

CCI(Commodity Channel Index)はドナルド・ランバート氏が商品取引のサイクル性を読む為に開発した指標になります。しかしその計算方法から使用用途は商品取引に限らず、FXなどでも多く使用されるオシレータ系指標です。

CCIは一定のサイクルで高値ー安値間で値動きが繰り返されることを前提で利用されます。

CCIの計算方法

CCIは以下の計算式で計算されます。

CCI = TP – MA(TP) / (0.015 * σ(TP))

TP=(高値 + 安値 + 終値) / 3
MA(TP)=TPのn本単純移動平均
σ=TPのn本の平均偏差(データと平均の差の平均)

CCIの分子部分は当日のTPの移動平均の乖離、

分母部分は今までの乖離の平均を表しています。

CCIは現在の乖離が今までの乖離と比較し、どの程度乖離しているかを表しています。

例を上げると、今までは価格が移動平均から10程度乖離しているのが通常であったのが、今は20乖離しているのが容易に分かるということになります。

0.015という数字について

0.015の定数については、CCIが100を超えて場合、通常の乖離平均から1.5倍以上乖離していることを表しています。

つまりCCIとは、乖離移動平均を変形させてどの程度変化しているかを100や-100など一定の基準のラインを明確にし、分かりやすくしたものになります。

手法について

一般的に、CCIは100ラインで買われすぎ、-100ラインで売られすぎの判断され逆張りの用途で紹介されます。

その考え方は否定するものではないのですが、CCIが前述の通り価格の乖離の動きを表しています。

価格が平均から乖離している場合、それは一方向に対し売買が集中していることを表しており、大きなトレンドが発生している可能性があります。

大きなトレンドに対し反対方向に仕掛けることには大きなリスクがありますので、仕掛ける際には慎重に判断する必要があります。

逆張りの手法

トレンドに逆らった仕掛けには大きなリスクを伴うのもでオススメしません。

使用する際にはトレンドに沿った形で仕掛けることが望ましいです。

トレンド途中の調整の一時的な下落や上昇による乖離で仕掛け、あくまでトレンドに沿った形で取引するといいかと思われます。

その際は判断する基準を100ラインと-100ラインに限定せず、更に上限や下限を設けるおとによってトレンド転換などに巻き込まれる可能性を減らすことができるかもしれません。

順張りの手法

順張りの手法は下図のようになります。

買いの場合で流れを説明すると

・価格が下落する → CCI下落(-100ライン以下)

・価格が横ばいになる → CCI上昇(-100ライン以上)

・価格が上昇する → CCI上昇(100ライン以上)

・価格が横ばいになる → CCI下落(100ライン以下)

といった流れで仕掛けと手仕舞いを行います。上の図ではうまく底を頂点付近を捉えています。

逆張りと違うのはそれぞれ基準ラインを超えてから戻るときに手仕舞いと仕掛けを行う点です。

価格の乖離の勢いが収まったタイミングの狙うので、一定のサイクルのある相場なら絶大な威力を発揮します。

(正確には価格の上昇を必ずしも伴うわけではないので順張りとは言えないかもしれませんが逆張りと対比するために順張りと書いています)