イザナミ(株シストレ)

投資の分散投資とシストレの分散投資とは?【検証付き】

しつもんちゃん
しつもんちゃん
分散投資ってよく聞くけど必要なの?
せんせい
せんせい
もちろんだ、分散投資の「分散」にはいくつかの種類がある

分散投資の目的は?

分散投資とは連動性の薄い又は無い投資や銘柄に資金を分散して行う投資方法です。

リスクの軽減と安定した成績を目的に行われますがその分散にはいつくかの酒類があります。

分散投資の種類と解説

投資対象国の分散

投資対象国の分散とは複数の国に分散して投資することを指します。
日本を含め1カ国に限定して投資した場合、経済が悪化した場合投資全体に影響が出る可能性があります。

投資商品の分散

投資商品の分散とは投資対象とする具体的な投資商品の分散になります。

  • 株式(国内株式・外国株式)
  • 債券(国債・社債など)
  • 投資信託(国内構成・海外構成)
  • 不動産(国内・海外)
  • 外貨(FX・外貨預金)
  • その他投資商品(ソーシャルレンディング 等)

投資時間の分散

投資時間の分散とは投資するタイミングの分散になります。
毎月一定額を投資するなどして投資のタイミングをずらし株価が下落したときなどのリスクを軽減します。
投資信託などが毎月一定額を振り込むのでこれに該当します。

業種の分散

これは株式投資の話になりますが、投資する業種を分散するといった分散方法もあります。

例えば製造業の場合、為替の影響で円安になったら海外から材料を輸入する企業は全て利益が下がる可能性が高くなります。こういった一つの要因が業界全体の株価を左右することがあるため、同じ業種の株価は連動性があると考えられています。

分散投資の特徴

分散投資にはリスクの軽減成績の安定化の特性がありますが、具体なメリットとデメリットについてご紹介します。

分散投資のメリット

分散投資というのは連動性の低い投資方法を複数運用するということですので、複数運用しているうちの1つが極端に悪い成績でも他の運用はそこまでダメージが無いことが多いです(もし全て悪い成績なら運用方法を見直す必要があります)。

一つの投資方法、例えば国内株式に全ての資金を投資していて株価全体が暴落などした場合、資金状態に大きな影響を及ぼす場合があります。
分散投資はそういったリスクに対して有効となります。

大きな損失の可能性が減れば成績も安定してきますので、将来的にあげる利益の予測も現実性が増します。

分散投資のデメリット

分散投資のデメリットとしては管理する手間が増えます
一つの投資方法であれば管理も楽ですが、複数の場合それぞれ管理の方法が変わるので時間を取られる可能性があります。
多くの人は本業があった上で投資をしているので、できるだけ手間のかからない投資方法を選択することが重要です。

分散投資ができないのはなぜか?

投資を始めたばかりの頃にやりがちですが、チャンスと思ったら多く資金を投入したくなります。より多くの利益が得たい自然な心理ですが、大きなリターンを狙うのであれば相応のリスクがあることを許容した上での投資が必要になります。

シストレにおける分散投資

システムトレードにおいての分散投資とはとてもシンプルな分散方法になります。

それは投資する銘柄数を多くすることです。

システムトレードはその性質上、トレードをする業種などを分けることが困難です(不可能ではありませんが)。よって分散の仕方は銘柄を複数に分散することになります。

銘柄分散の効果は?

それでは銘柄を分散することにどの程度効果があるでしょうか?検証しグラフで比較してみます。

3銘柄分散の場合

10銘柄分散の場合

 

上は資金300万円で3銘柄分散、下は同じ資金で10銘柄分散した場合です。

10銘柄分散の方が安定した上がり方をしています。ドローダウンも低くなるので精神的にも安定して取引を行えます。

利益は3銘柄の方が多くなっています。これは10銘柄だと取引する銘柄がなく資金が遊んでいる時期があるためだと推測できます。
シグナルの多さで分散する銘柄数は適した数に調整する必要があります。

せんせい
せんせい
投資で分散投資は資金を守る上で重要な考え方だ
しつもんちゃん
しつもんちゃん
シストレでも有効なんだね