シストレ

シストレにおける基礎、大数の法則について

しつもんちゃん
しつもんちゃん
大数の法則?
せんせい
せんせい
システムトレードにおける重要な考え方として知っておいた方がいいな

大数の法則とは

確率論・統計学における考え方の一つに「大数の法則」というものがあります。

例えば、6面サイコロで6が出る確率は6分の1ですが、サイコロを6回振れば必ず1回6が出る訳ではありません。しかし、サイコロを1万回振った時、6が出る確率は限りなく6分の1に近づきます。

この数が大きくなるほど、確率のばらつきが減り収束していくこと大数の法則と呼びます。

この大数の法則こそ、システムトレードにおいての基本的概念とも呼べる重要な要素になります。

システムトレードと大数の法則

仮にサイコロを振って偶数の目が出れば掛けた金額の倍が返ってくるゲームがあるとします。

その場合、勝てる可能性は2分の1であり、勝負に勝てる可能性は運任せになります。(手数料等は存在しないものとする)

しかし、偶数の目が出やすい細工がされたサイコロの場合、当然ですが将来的に勝てる可能性は高くなります。

システムトレードを作るということは、この自分にとって有利なサイコロを作るということに似ています。

システムトレードには期待値という評価項目が存在します。

期待値は1回あたりの取引で期待できる損益を表す値であり、プラスであれば取引すればするほど利益が出ることが期待できるということになります。

しかしながら、期待値がプラスというのは100%勝てるいう訳ではなく、あくまで統計的な損益を計算すると、将来的に利益が出るということになります。

仮に10回のうち9回利益が出る(と見込まれる)戦略が存在したとしても、1回目の取引で全資産を投入し、それで大きな損失を出せば当然破産することになります。

将来的な勝率を高めるには

システムトレードは統計と確率に基づいて作られます。

データが多いほど、そのシステムの信頼性は上がると言えます。

そしてその出来上がった戦略のパフォーマンスを十分に発揮するのに必要な考え方が、大数の法則になります。

多くのデータを元に作られたシステムのパフォーマンスは、多くの試行回数を繰り返すことで、その期待されたパフォーマンスに近づきます。

サイコロの出目が6分の1に収束していくように、実際のトレード結果も期待された値に近づいていきます。

つまり、システムトレードにおいて結果を出すにはその回数が重要になります。

使っている戦略が利益が出る可能性の高いものである場合、取引回数が多くなればなるほど、その結果は安定したものとなります。

回数を多くするためには資金量を多くする、一回あたり金額を抑えるなどのことを行う必要があります。

特に資金量については、取引できる銘柄が多くなるので多いに越したことはありません。

数回の取引程度で資産が危うくなるような資金配分でやっている場合、見直す必要があると言えます。

しつもんちゃん
しつもんちゃん
回数を多くやるほどいいんだね
せんせい
せんせい
検証上は利益が減ったように感じるかもしれないが、ドローダウンは減りやすいぞ