MT4(FXシストレ)

システムトレードとは?シストレと裁量トレード

しつもんちゃん
しつもんちゃん
そもそもシステムトレードってなに?
せんせい
せんせい
システムトレードは「ルールに従う」を究めたトレード方法だ

トレードの種類、裁量とシストレ

トレードの仕方として裁量トレードとシステムトレード、2種類の方法が存在します。

ここであげるシステムトレード(アルゴリズムトレードとも言う)とはコンピュータを使ったトレードのことではなく、一定のルールに「厳格に」従ったトレードのことを指します。

システムトレーダーとはコンピュータが普及する前から存在し、昔はノートに記録をつけて法則性を見つけ出していました。

現在では容易にコンピュータで検証することができますが、システムトレードの本質は「ルールに従う」ことにあると言えます。

システムトレードの優位性【過去データの検証】

システムトレードでは裁量トレードとは違い、誰が運用しても同じタイミングで仕掛けをして手仕舞いほどのルール付けが必要になります。

なぜならシステムトレードの強みは過去のデータからそのルールを検証し、優位性があるシステムで運用することにあるからです。

過去のデータを検証するためには明確なルールを設定する必要があります。

具体的な仕掛けのタイミングや手仕舞いのタイミングが分からなければ検証しようがないからです。

又実際の取引においては、決めたルールのシグナルに厳格に従う必要があります。

自分の判断で手仕掛けをしなかったり手仕舞いを早めたりすると、せっかく優位性のあるルールを採用していても途端に検証もしていないルールに変えて運用していることになります。

せっかく地図を作って歩き出したのに近道しようと道を外れて歩いているようなものですね。

シグナルに従うことへの心理的な抵抗

しかしながら、実際に取引においてシステムトレードのシグナルはトレーダーの心理とは逆の方向にシグナルを出すことが多々あり、心理的にそれに従うことに抵抗が生まれることがあります。

システムトレードではシグナルに従うだけなので一見簡単そうですが、実際の資金を使って運用するトレーダーの精神に大きく負荷がかかります。

システムトレード運用において最大の課題とも言えるのが「システムに従う」ことであり、システムトレード運用初期のトレーダーの多くは「多少」の裁量を入れる傾向にあります。

この「多少」を入れた途端にその戦略の優位性は悪い意味で未知数となり、システムトレードとは言えないものになります。

せんせい
せんせい
裁量を入れて勝つと自分の判断が正しかったという爽快感があるからな

 

しつもんちゃん
しつもんちゃん
でもそれはもうシステムトレードじゃないってことだね