株シストレ

【解説】株システムトレードのはじめかた【シストレソフト:イザナミ】

しつもんちゃん
しつもんちゃん
システムトレードって興味あるけど難しそうだよね

 

せんせい
せんせい
確かに難しいそうに感じるかもしれないが、実際にやってみると案外できたりする
せんせい
せんせい
今回紹介するソフトは無料で試せるから一回やってみるのがオススメだ

 

 

トライアル版(無料お試し)をダウンロードしよう

今回使うソフトは株システムトレードソフトのイザナミを使ってシムテムトレードの始め方を紹介します。

せんせい
せんせい
俺も使ってるぞ

株システムトレードソフトイザナミ

クリックで案内ページへ移動します

 

イザナミは1週間の無料お試しをすることができます。

一部機能制限はあるもののほとんど製品版と変わらないのでシステムトレードがどんなものかを感覚的に知るにはちょうどいいソフトとなっています。

一週間お試しした後も30日経過すればまたお試しすることができるので、気軽に試すことができます。

以下はお試し版をダウンロードしての解説となります。

まずこちらのリンクからイザナミをダウンロードします。

表示されたページを少し下にスクロールにある記入欄にメールアドレスを入力し手順に従ってトライアル版をダウンロードしてインストールします。

インストールは表示される手順に従って行い、インストールが終わったら次のステップに移ります。

イザナミを使ってシステムトレードをはじめよう

イザナミを起動すると最初にこのような画面が出てきます。

 

 

「開始」をクリックして次の画面に進みます。

 

次は銘柄一覧が表示される画面が出てきますが気にせず「検証する」をクリックします。

 

これがシステムトレードのストラテジーを作っていく画面となっています。

ストラテジーとは「戦略」という意味で、システムトレードでは複数の条件を組み合わせたものを指します。

早速つくっていきましょう。

「仕掛け」のタブをクリックします。

 

 

この画面で実際にどのような条件を使って銘柄を売買していくかを設定していくことになります。

今回は単純な条件式を使って設定して行きます。

赤丸の囲っている「条件」「執行」のアイコン と矢印を使って以下の図のように並べます。

 

 

左から順番に説明すると、検証する銘柄は一つずつ「開始」の部分からスタートして「条件」の部分で選別されます。そして選別を通った銘柄は「執行」の部分で仕掛けとなります。

条件は今回は1個で設定していますが実際は条件を複数設定したり、値によって分岐したりすることも可能となっています。

ではどのような条件で選別するのかを設定していきます。

「条件」アイコン をダブルクリックします。

 

 

このような画面が表示され、具体的な条件を設定していきます。

今回はこのような条件で設定します。

【仕掛け】

・終値が移動平均線(5日)より5%以上低い

・翌日成行買いで仕掛ける

 

【手仕舞い】

・終値が移動平均線(5日)より大きい

・翌日成行で手仕舞いする

 

以上の仕掛けと手仕舞いの条件で設定していきます。

 

 

移動平均線(5日)からー5%はこのように設定をし、終値がこの値より小さくなった場合仕掛けるように設定します。

この様な設定になります↓

 

続いて「手仕舞い」タブをクリックし、仕掛けと同様に上の図のように設定します。

 

 

 

 

これで仕掛け、手仕舞い条件共に設定できたので検証していくことになります。

ちなみに検証する銘柄は日経平均銘柄に限定することもできますし、各市場別に検証もできます。今回は全市場で検証します。

右上の指がボタンを押しているアイコンをクリックします。

 

 

検証が開始します。

この検証の動作をシステムトレードではバックテストと呼びます。

過去のデータに基づいて検証することからこう呼ばれています。

今回は過去約20年分のデータを使って検証しています。

 

 

バックテストの結果が出ました。

色々項目が出てますが、主にみるべきものを紹介します。

総取引回数 合計の取引回数。少なくなりすぎると検証結果の信頼性が下がるので注意
平均保有期間 仕掛けから手仕舞いまでの平均の保有期間。あまりに長期の保有になってないか注意が必要
勝率 高くなくてもトータルで利益が出ていれば構わないがあまりに低いと精神面で運用が困難な場合がある
期待値 1トレードあたりの利益が出る期待値。0を基準として上回っていればプラスの利益が見込めるが1%程度はほしいところ

 

せんせい
せんせい
条件を変えて検証を繰り返していくのがシステムトレードの主な作業になる
しつもんちゃん
しつもんちゃん
でも何を条件したらいいかわかんない…
せんせい
せんせい
最初は本など読んで有名な手法などを検証してみるのアリだな

 

様々な評価方法(一部抜粋)

バックテストでは期待値だけではなく色々な評価方法でストラテジーの成績を測ることできます。その中の一部を抜粋して紹介します。

取引一覧

 

個別の全ての取引を見ることができます。

個別の銘柄をクリックすればどのタイミングで売買されているかチャート上で確認もできます。

 

期間別集計

 

 

各年ごとに成績を確認できます。

特定の年に利益や取引回数が偏っている場合はストラテジーとして欠陥がある場合があります。また成績を下げるいる原因を追求するのにも便利です。

成績推移グラフ

 

これはバックテストではなく実際の資金を設定してシミュレーションした結果の成績推移グラフになります。

設定した資金が一定の期間内でどのように変化してしていくかを視覚的に評価できます。

 

極端な上げ下げがなく安定した右肩上がりが理想とされています。

他に多数

他にも多数評価方法がありますのでぜひ色々試してみてください。

しつもんちゃん
しつもんちゃん
色々できるんだね
せんせい
せんせい
複数の視点で分析した方がいい戦略ができるぞ

試してみよう

 

多くの人がトレードする際に何かしらルールを持って運用していますが、そのルールに優位性があるかを確認することができるのがシステムトレードの強みです。

裁量トレードではその優位性を確認するのに実際のトレードして確認する人が大半ですが、システムトレードでは過去のデータを使いその手間と時間を大幅に節約できます。

しつもんちゃん
しつもんちゃん
興味のあるひとはやってみよう
せんせい
せんせい
試すだけなら無料だしな
しつもんちゃん
しつもんちゃん
ここからダウン―ドできるよ