イザナミ(株シストレ)

ウォークフォワード分析とは?運用に強い検証法【シストレ】

しつもんちゃん
しつもんちゃん
ウォークフォワード分析ってどんなとき使うの?
せんせい
せんせい
システムトレードでストラテジーの実際の運用で耐えれる堅牢性をもっているか確認するのに役立つ検証手法だな
しつもんちゃん
しつもんちゃん
堅牢性?

ウォークフォワード分析とは?リアルタイムトレードで通用するかを確認

 

ウォークフォワード分析はリアルタイムトレードで運用可能なものかを検証するのに有効であるとされる検証方法です。

ストラテジー開発の過去のデータにおける検証ではいい成績が出ても実際の運用に運用を開始すると成績が期待したほどではない場合があります。

その場合疑われるのが過剰最適化、つまりは過去のデータに合わせて条件を最適化しすぎた結果、それ以降の運用では通用しないものが出来上がった可能性です。

そういった実際の運用に対するリスクを避けるために行うのがウォークフォワード分析で、具体的なプロセスは2つあります。

期間を設定し最適化する

まずは通常の検証のようにストラテジーを最適化していきます。

注意するのは最適化する前に検証期間を最初から最後まで設定するのではなくて一定の期間に区切って検証することです。

例えば検証可能な期間が2000年から2019年まであったとして、最初の検証では2000年から2005年のデータを使って最適化していきます。

最適化したストラテジーを他の期間で検証する

2000年から2005年の期間で有効なストラジーが出来上がったら、それを今度は2006年から2010年の期間で検証してみます。

この結果が2000年から2005年の検証結果とかけ離れていた場合、そのストラテジーは一定の期間だけに都合よく作られた、過剰最適化されたストラテジーになっている可能性があります。

実際の運用とストラテジーの堅牢性

この様に一定の期間で区切ったり、開始時期を変えて現在まで運用した場合の検証を行うことで実際の運用をシミュレートし、ストラジーが過剰最適化されていないかの確認を行うことができます

色々な期間の検証を行うことによって偶然いいトレードが重なっただけの可能性も減らすことでストラテジーの堅牢性、つまりはどんな相場にでも対応可能なストラテジーかどうかの確認ができます

あらゆる期間でいい成績が出るストラジーであればどんな相場にでも対応可能なストラジーと言えます。

せんせい
せんせい
検証には時間が掛かるが、これから長い間使っていくことを考えればあらゆる側面から検証することが重要だな
しつもんちゃん
しつもんちゃん
いいストラテジーを作るのには時間が掛かるんだね