MT4(FXシストレ)

【MT4】エクセルでヒストリカルデータの欠損を調べる方法

バックテストの要

過去のチャートデータであるヒストリカルデータは、システムトレードなどにおいてはバックテストの前提条件とも言える重要な要素です。

しかしFXでは過去の正確なチャートデータを得ることは容易ではなく、一定の期間において欠損があることも珍しくありません。

無料で入手できるデータについては欠損があっても有難いものですが、バックテストをするときはその欠損を自覚した上で検証を行う必要があります。

今回は使用しているヒストリカルデータの欠損を大まかに調べる方法をご紹介します。

ファイルをエクスポートする

「ヒストリーセンター」から検証したい通貨の「日足」を選択します。

(既にダウンロードしたデータがMT4に入っている前提の話です。今回はFXDDのデータを使用しています)

ファイル形式を「.csv 」で保存をすると、エクセルで読み込めるファイルにすることができます。

(1分足などの場合重くなりやすいです)

エクセルで編集する

エクセルで先ほど作成したファイルを読み込むと以下の様に表示されます。

一番左が日付のデータで右型が始値、終値などの価格のデータになります。

日付のデータ以外は使わないので削除します。

日付のデータはそのまま日付とエクセルで認識されないので、処理しやすい様に置換を利用して

[2005.02.08] →[2005/02/08]

となる様にコンマをスラッシュに変更し、データを日付型に変換します。

データが日付として変更されたら、上の日付と引き算を行い差日を求めます。

この数式を全日付にコピーすることで、データの欠損している日の期間が分かりやすく。

上の画像では曜日を入れて月曜日の場合は飛ばした土日の分を考慮した数値を表示する様に調整されています。

更に細いフィルタも入れることができますが、今回は大まかな欠損が調べる為でしたので割愛しました。