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ナンピンEA再開とバックテストデータの分析について

今週もまた始まりました。

株であれFXであれトレードをする人は共通して月曜日の朝が待ち遠しいと私は思っているのですが(市場が開くという意味で)、開発を行う上でもレートが動いている方が色々テストできるので有難いです。

最近は一旦止めていたナンピンEAの開発を再開しているのですが、試作品ができたのデモ口座で運用してみることにしました。

基本損切りを行わないナンピンEAなので当然右肩上がりになります。

時々大きなドローダウンが発生するのが課題となりますますが、これについては自分なりに解決策を考えています。

バックテストも重要ですが、実際に運用してみて分かることも沢山あります。

QuantAnalyzerなどの分析ソフトを使っていて思うのですが、QuantAnalyzerなどは過去の結果から未来の破産確率などを算出することができますが、使っているデータがロジックそのもの(EAファイル)ではなく最適化されている結果(レポートデータ)を使用していることでその信頼性には歪みが発生しているように思います。(実際、破産確率「0」の資金設定で破産しました、、、)

バックテストでは完璧に見えても実際の運用ではうまくいかないことは多々あります。

過去のデータに重きを置くのがシステムトレードではありますが、それを盲信しても利益を上げられるとは限らないのが、難しくも楽しくあります。