イザナミ(株シストレ)

シストレで資金を設定して検証をする最適分散投資【イザナミ】

しつもんちゃん
しつもんちゃん
最適分散投資?
せんせい
せんせい
具体的に資金を〇〇〇万円と設定をして運用をシミュレートすることができるんだ

 

具体的な資金を設定して検証をする

イザナミでは具体的な資金を想定して運用成績をシミュレートすることができます。

 

 

主に以下の項目を設定します。

 

総資金 全体の資金量の設定
市場投入資金 総資金のうちいくらを取引に使うかの設定。信用取引などの場合は調整する
レバレッジ レバレッジをかける場合は設定
一日の最大投入額 1日に使う資金量の設定。1日で資金を使い切らないように設定する
1銘柄の上限・下限 1つの銘柄に資金を使いすぎたり、少なくなりすぎないように設定する
優先順位設定 複数の該当する銘柄があった場合なにを優先して仕掛けるかの設定(例:5日移動平均線からの乖離率が大きい銘柄を優先して仕掛ける)

 

以上の項目を設定し検証すると結果が表示されます。

 

通年レポート

 

取引一覧

 

成績推移グラフ

 

検証結果画面画面では具体的な取引の一覧期間別の成績資金量の推移などを詳細に知ることができます。

これらの結果を参考にして各設定を調整したり、売買ルールの改善を行います。

フィルタをかけて仕掛ける銘柄を厳選する

イザナミには発生した売買シグナルにフィルタをかける機能が備わっています。

フィルタを使用すると仕掛け銘柄をさらに条件をかけることで銘柄を厳選することができます。

例としては「当日の仕掛け銘柄数が期間平均(50日)の平均より大きい」などです。細かい説明は省きますが、このフィルタをかけることで暴落時などの仕掛けを制限することも可能になります。

バックテストの結果に対して更に条件を付加できるという点で特殊な設定となっています。

 

複数資産設定で複数の売買ルールを組み合わせる

ストラテジー(売買戦略)を複数同時に運用する場合、そのストラテジーの組み合わせが有効に機能するかは検証してみないと分かりません

組み合わせとしてはお互いのシグナルの発生タイミングが異なり、資金を効率的に運用できるのが理想といえます。

 

複数ストラテジーの同時運用の成績推移

 

投資は分散投資が大事と言われますが、これはストラテジーの組み合わせにおいても複数運用する方が安定した成績を出すことができます(優良なストラテジーを使うことが前提)。

最適分散投資無しに実際の運用はできない

最適分散投資で実際の資金量を元に運用の仕方を調整することでストラテジーの弱点が見え、適切な資金配分も分かります

相場に極端に左右されるようなストラテジーは安定した成績は出せませんし、資金が極端に減る時期があるようなドローダウンが大きい戦略は実際の運用では使い物になりません。

実際の運用を想定した入念な検証がそのストラテジーの性能に大きく関わってきます。

せんせい
せんせい
最適分散投資では作った戦略を運用を想定して検証しできるし、日々の売買のシグナルも出してくれるので実際の運用にも使える
しつもんちゃん
しつもんちゃん
資金の増減がグラフで分かるとイメージしやすいね