イザナミ(株シストレ)

システムトレード質疑応答【基礎】【バックテスト】【最適分散投資】

せんせい
せんせい
今回は質疑応答形式でシステムトレードに関する疑問に答えていくぞ
しつもんちゃん
しつもんちゃん
どんどん質問していくね

基礎編

システムトレードとは?

しつもんちゃん
しつもんちゃん
システムトレードってなに?
せんせい
せんせい
システムトレードは一定のルールを定めてそれに従ってトレードする手法のことで、主にコンピュータを使って検証する。裁量取引と違い感覚や直感などの要素を一切入れないのが特徴になる

システムトレードのメリットは?

しつもんちゃん
しつもんちゃん
システムトレードのメリットってなに?
せんせい
せんせい
過去において優位性のある方法でトレードできることと作業時間の短縮の2つが挙げられるな。

過去における優位性とはシステムトレードでは過去のデータをもとに期待値や勝率を割り出すことができる。

作業時間の短縮とはパソコンで銘柄を検証するので目視で検証を行うより遥かに早く全銘柄を検証できるから副業などでやっている人には有難いな

システムトレードのデメリットは?

しつもんちゃん
しつもんちゃん
じゃあデメリットはあるの?
せんせい
せんせい
システムトレードはその性質上テクニカル分析は主な分析方法になる。

ファンダメンタルな要素やニュースなどは考慮しないことが一般的で、そういった要素を重要視する人には向いていないかもしれないな

シストレでファンダメンタル分析はできないのか?

しつもんちゃん
しつもんちゃん
ファンダメンタル分析はできないの?
せんせい
せんせい
基本的には備わっていないがイザナミではkabu+(有料)と連携してファンダメンタルな要素を取り入れて検証することもできるぞ

シストレのはじめかたは?

しつもんちゃん
しつもんちゃん
システムトレードってどうやって始めるの?
せんせい
せんせい
別の記事でイザナミというソフトを紹介している
せんせい
せんせい
無料で試すことができるので興味ある人はやってみよう

バックテスト編

指標はどれを使ったらいいのか?

しつもんちゃん
しつもんちゃん
作り始めてみたけど指標がいっぱいあってどれ使ったらいいか分かんないよー
せんせい
せんせい
指標は難しい物を使う必要はない。

移動平均線や期間安値・高値などを分かりやすいものを組み合わせるだけでも十分有効なすとれラテジーを作ることができるぞ

しつもんちゃん
しつもんちゃん
ストラテジー?
せんせい
せんせい
ストラテジーは「戦略」という意味で、条件を組みあせて出来上がったシステムトレードのルールを指すことが多い。

ストラテジーのアイデアが思いつかない

しつもんちゃん
しつもんちゃん
ストラテジーのアイデアが思いつかないよー
せんせい
せんせい
ストラテジーを作る際にはコンセプトを考えることが重要だ。
例えば「底値にきたところ逆張りで買う」や「直近高値を突破したら更に上がること想定して買う」などだ。

ストトラジーの開発のアプローチについては別記事でも紹介しているから見てみてくれ

期待値の上昇方法は?

しつもんちゃん
しつもんちゃん
いろいろ条件入れてみたけどなかなか期待値が上がらないよー
せんせい
せんせい
取引一覧でctrlキーを押しながら銘柄をダブフルクリックすることで連続でチャートを見ることができる

利益の出た取引や損失の出た取引を連続で見ることで共通点が見えることがあるぞ

期待値はどの程度上げればいい?

しつもんちゃん
しつもんちゃん
期待値ってどれくらいあればいいの?
せんせい
せんせい
イザナミの評価基準では以下のようになっている

評価5 : 1.60%~
評価4 : 1.20%~1.60%
評価3 : 0.80%~1.20%
評価2 : 0.40%~0.80%
評価1 : ~0.40%

せんせい
せんせい
利益が出るか最適分散投資の設定にもよるが期待値は1以上を目指そう

最適分散投資編

利益が出ないときの改善点

しつもんちゃん
しつもんちゃん
期待値は上がったけど利益が出ないよー
せんせい
せんせい
1取引あたりの保有日数を確認してみよう。保有日数が長すぎると回転率が悪くなり利益が出ないことがある。保有日数に上限を設けたりすると改善することがあるので試してみよう

あとは仕掛ける優先順位の変更をしたり、資金配分を調整することで改善する場合もあるぞ

ドローダウンを下げるには?

しつもんちゃん
しつもんちゃん
ドローダウンって下げれるのかな?
せんせい
せんせい
ドローダウンはバックテスト段階の条件に大きく依存するが、1取引あたりの仕掛けの上限や1日に仕掛ける上限を下げたりすることで下げることができる

あと意外に下限を引き上げても改善する場合があるから試してみよう

終わりに

せんせい
せんせい
システムトレードは開発していく過程で次々と疑問が湧いてくるが、なぜそうなるかを検証しながら少しずつ完成させていこう
しつもんちゃん
しつもんちゃん
すぐにはできないってことだね
せんせい
せんせい
システムトレードは長期に渡る運用が前提だからそれに耐えうるものを作るのにはやはり時間が掛かる。焦らず納得のいくものを作ることが重要だ