株シストレ(イザナミ)

【イザナミ】超重要な最適分散投資の設定について

しつもんちゃん
しつもんちゃん
ストラテジーは悪くないと思うんだけど、いい検証結果が出ないよー

 

せんせい
せんせい
検証や実際の運用では最適分投資の設定も重要だ

優先順位設定

最適分散投資において最初に設定するのは優先順位の項目になります。

ここの優先順位が正しく設定されていないと次に設定をする「資金設定」を調整しても全然いい結果が出ないことがあります。

テクニカル指標の選択

ここで選択したテクニカル指標を元に仕掛ける優先順位が設定されます。

優先順位とは、仕掛け条件に合致する銘柄が複数あった場合に、どの銘柄を優先して仕掛けるかという順番です。ここで優先されなかった銘柄は仕掛けをしないことになりますので、ここでのどの銘柄を優先するかは重要な選択となります。

結論としては、まず最初に選択するテクニカル指標は

仕掛け条件で使用している、期待値に比例するテクニカル指標です。

例をあげて説明すると、逆張りの場合は短期的な下落が高いほど期待値が高まる傾向にあります。

※期待値の確認方法はバックテストの結果をユーザ指定で確認することで可能です。

上の画像は短期移動平均線からの乖離率を表しており、乖離率がマイナス方向に高いほど期待値が上がる傾向にあります。

よってこの場合は、複数該当銘柄が存在した場合は乖離率がマイナス方向に大きい銘柄から優先して仕掛ける様に設定します。

資金設定

資金設定は最適分散投資のメインの調整項目になります。

上から順番に説明をしていきます。

総資金

資金量を入力します。

実際に運用を想定している資金量をそのまま書けばOKです。

市場投入資金

総資金のうち、実際に運用をする割合を入力します。

そのまま100%にしておけばOKですが、レバレッジを効かせる場合は保証金率の関係から調整をする場合があります。

しかしこの項目を調整するよりかは、レバレッジを3倍ではなく2倍に制限するなどした方が注文時の余力を確保するためなどにもいいかと思います。

レバレッジ

レバレッジを掛けると最大で資金の3倍程度の取引を行うことができます。

「1」に設定するとレバレッジを使用しないことになります。「1〜3」の範囲で設定しましょう。

レバレッジを使用すれば取引金額が増えるので当然利益金額が上がる可能性が増えますが、損失金額が増える可能性も上がります。

気をつけていただきたいのが、資金量が多くないのに損失金額が増えるとDD(ドローダウン)が増え退場リスクが増えます。

理解した上で利用しましょう。

1日の最大投入額

総資金のうち、1日で仕掛けられる最大金額を入力します。

例えば運用資金300万で50%を最大投入額に設定していた場合、仕掛けることが可能であれば150万円までは1日で仕掛けることができます。

基本的にこの割合を低くすればDD(ドローダウン)下がり、

高く設定すれば利益率が上がる傾向にあります。

仕掛け金額を制限すれば相場全体が暴落しているときなどのリスクを少し下げることができますが、仕掛け機会の損失の可能性もある為です。

1銘柄の仕掛け株数

仕掛け株数の設定にはいくつか種類がありますが、基本的には

「仕掛け金額の上限と下限を設定する」か

「許容損失額を設定し、投資金額を決める設定にする」になります。

仕掛け金額が上限と下限の設定については、

仕掛け金額の上限を上げることにより、

・利益金額が上がる

・損失金額が上がる(DDが増える)

・取引数が増える

といった影響があり、

仕掛け金額の下限を下げることにより

・取引数が増える

・損失金額が増える場合がある(※詳しくは下記)

といった傾向があります。

※取引下限を下げると損失金額が増える、について

これは全てのストラテジーに該当する訳ではありませんが、取引下限を上昇させることにより利益が安定する場合があります。

これはいくつか理由が考えられますが、

仕掛け金額が下がるということは低位株を取引する機会が増える為、

・優先順位を乖離率などに設定していた場合、低位株は株価が低い為、同じ乖離率でも変動率が激しく損失した場合の金額が上がる

・暴落銘柄を掴みやすい

などといった理由が考えられます。

「許容損失額を設定し、投資金額を決める設定にする」については、あらかじめ許容できる損失金額の上限を設定し、その許容できる損失の上限まで仕掛け設定になります。

フィルタをかけて仕掛ける銘柄を厳選する

イザナミには発生した売買シグナルにフィルタをかける機能が備わっています。

フィルタを使用すると仕掛け銘柄をさらに条件をかけることで銘柄を厳選することができます。

例としては「当日の仕掛け銘柄数が期間平均(50日)の平均より大きい」などです。細かい説明は省きますが、このフィルタをかけることで暴落時などの仕掛けを制限することも可能になります。

フィルタを設定すると仕掛け銘柄が極端に減少する場合もあるので気をつけましょう。

バックテストの結果に対して更に条件を付加できるという点で特殊な設定となっています。

フィルタは最適分散投資の設定画面から追加をすることができます。

せんせい
せんせい
どんな設定が適しているかは許容できるリスクや狙う利益によっても変わる
せんせい
せんせい
自分にあった設定を探してみよう
しつもんちゃん
しつもんちゃん
色々試してみよう