シストレ

シストレと「破産」

「破産しない」というのは、トレーダーにとって最重要とも言える課題になります。

全ての利益は破産しないことを前提に積み上げていくことに価値があり、いくら短期的に利益が上がろうが最終的に破産してしまえば全くの無意味と言えます。

しかしながら、資金管理というのは案外きちんと考えられていることが少なく、手法にばかり目が行きがちなです。

今回はシステムトレードと「破産」についての記事となります。

自分の手法について理解と破産の確率

自分の現在使用している手法が数値的にみてどの程度の性能の有しているかは大事なことです。

勝率、平均利益、平均損失、最大損失。これらの数値を理解していることで将来的な破産の可能性をある程度分析することができます。

「バルサラの破産表」で検索をすれば自分の手法の破産率を計算することができます。是非計算してみてください。

シストレの破産率の計算についての問題点

MT4のEAなどは自分の使っている手法が過去データにおいてどの程度の勝率があるなどを簡単に調べることができるのでとても便利です。

しかしEAに限らずシステムトレードというのは程度の差こそあれ必ず「最適化」が成されています。

最適化とは数値や手法を変えることによって過去のデータにおいて成績が良くなるように手を加えることです。

システムトレードにおいては必要なことですが、行き過ぎると「過剰最適化」と呼ばれ、実際のトレードにおいては有効に機能しないものになります。

よってシステムトレードの場合、破産率を計算するときは過去のデータのみの検証ではなく、実際の運用である程度使用し、勝率などを改めて検証した上で破産率を計算することが望ましいと言えます。