投資・トレード全般

曜日によって上がりやすい、下がりやすいはあるのか?【株シストレ検証】

しつもんちゃん
しつもんちゃん
〇曜日は上がりやすいとかって聞いたけど本当なの?
せんせい
せんせい
確かにそういった話は聞くことがあるな。検証してみよう

曜日によってトレードの成績は変わるのか?

週明けは上がりやすい、週末は下がり安いなど、曜日によって上がり下がりの傾向があるなどと言われることがあります。

今回はそれが真実かを検証していきたいと思います。

仕掛け条件

(各曜日ごとに)

条件なし寄付成行買い

手仕舞い条件

条件なし引け当日成行手仕舞い

この条件で検証していきます。

つまり、寄付で買って引けで売る、それだけです。

その成績で当日が上がりやすいか、下がりやすいかを判断していきます。

いきなり検証結果。上がりやすい曜日はある。

※検証した後に気づきましたが、この検証方法だと始値と終値で判断しているので前日終値と始値のギャップは無視しています。それでも比較で傾向はある程度判断できるので承知の上ご覧ください。

全市場全銘柄

取引数 勝率 累計損益率 期待値
月曜日 428480 49.90% -16248% -0.04%
火曜日 474078 49.93% -25846% -0.05%
水曜日 474738 49.34% -24669% -0.05%
木曜日 475215 51.14% -2346% 0.00%
金曜日 474383 49.26% -49307% -0.10%

日経採用銘柄

取引数 勝率 累計損益率 期待値
月曜日 166776 51.06% -1145% -0.01%
火曜日 184505 50.71% -6049% -0.03%
水曜日 184937 50.35% -3490% -0.02%
木曜日 184924 51.55% -532% 0.00%
金曜日 184710 49.95% -13836% -0.07%

 

全市場と日経採用銘柄の2パターンを検証してみましたが、

木曜日が上がりやすく、金曜日が下がりやすいということが分かりました。

何故曜日によって違うのか?

金曜日が下がりやすいというのは土日に保有するリスクを避けてという想像が出来ます。

では木曜日は何故上がるのでしょうか?

その理由は定かではありませんが、仮説ならば色々な想像をすることができるかと思います。

そういった想像から新しいアイデアが可能性がありますで、色々想像をめぐらしてみましょう。

実際にストラテジーに取り入れると成績は上がるのか?

せっかく傾向がわかったのでストラテジーに組み込んでみて有効性を確かめてみます。

まずは組み込む前のバックテストの成績です。

このストラテジーは全市場対象買い戦略です。

導入前のバックテスト成績

「金曜日は仕掛けない」という条件を入れる

金曜日は始値から終値にかけて下がる傾向があるということが分かっているので、金曜日は仕掛けない条件を追加します。

この条件を追加して成績がどう変わるかを判定します。

取引数が減ったので累計損益率は若干減りましたが、期待値は上がっています。

勝率も上がっているので成績は向上したと判断出来ますね。

金曜日というだけで仕掛けないのは正直雑な条件だとは思いますが、実際成績は上がっています。

しつもんちゃん
しつもんちゃん
やっぱり傾向ってあるんだね
せんせい
せんせい
月ごとや毎年あるイベント、天気なども相関があるかもしれないな