投資・トレード全般

ストラテジーへの信頼

しつもんちゃん
しつもんちゃん
信頼ってどういうこと?
せんせい
せんせい
ストラテジーを使い続けるには信頼は不可欠だ
せんせい
せんせい
信頼がなければ含み損を抱えているときなどに一貫して使うことが困難になる

 

期待と信頼

結論から言うと、ここであげる「信頼」とは

安定して運用しつづけることができるかを表しています。

そして安定して運用するために必要なことは「十分な検証」です。

それも第三者や開発者によって行われたものはなく、運用者本人によってです。

それはどんなに優れたストラテジーがあったとしても、運用する人が忠実にシグナルに従わない場合はストラテジーは本来もっている能力を出すことができなくなるからです。

例えば、含み損などを抱えている逆境の状況において、

「今は含み損があるけど、このストラテジーの出すシグナルに従っていれば大丈夫」

という信頼がなければ、ストラテジーを正しく運用できず、裁量によって売買することになります。

システムトレードは当然ながらシグナルに忠実に従うことを前提に作られています。

裁量による判断をいれた時点でそのストラテジーは機能しなくなります

しつもんちゃん
しつもんちゃん
わたしついついやっちゃう!
せんせい
せんせい
自慢げに言うな

利益が出て続けているときは誰もそのシグナルに従います。

期待した通りの結果が出ているので当然ですが、トレードは勝つタイミングもあれば必ず負けるタイミングがあります。

その「負けるタイミング」のときにこの信頼がないと損失が最大化しているときに慌てて手仕舞いしたり、裁量でポジションの大きさを変えていたことで大きな損失を被ることになります。

 

勝つタイミング」のときにしても、信頼がなければもっと利益が出るのに早めに手仕舞ったり、ポジションを小さく持ちすぎて利益が少なくなったりします。

しつもんちゃん
しつもんちゃん
利益が出てると利確したくなるよね
せんせい
せんせい
やりがちだよな

 

信頼の仕方

しつもんちゃん
しつもんちゃん
でもほんとにダメなストラテジーだったら危険じゃない?
せんせい
せんせい
もちろん使えるストラテジーであることが前提条件だ

そこで必要なのが十分な検証になります。

特にストラテジーサイトなどで購入したストラテジーを使う場合は

自分が納得できるまで検証してから行うことをおすすめします。

 

調子が悪いときでも「今は損失が出ているけど使い続けていれば利益が出る」と確信できれば、

安定して状態でストラテジーのもつポテンシャルを最大限に活かすことができるようになります。

 

適切な投資方法を選ぶ

しつもんちゃん
しつもんちゃん
適切な投資方法?
せんせい
せんせい
人それぞれの条件に合わせるという話だ

これは裁量トレードでもいえることですが、

適切な資金量や投資方法に関しては運用者個々によって違います。

 

株取引を始めて間もない人は損失に慣れていないのでDDの低い方法を選択すべきでしょうし、貯蓄の少ない人は貯蓄のほとんどを使ってしまうような資金量でやるべきではないでしょう。

システムトレードではこれらを事前に最適分散投資などで検証できるので、自分の望む形に調整して、それでうまくいくかを検証してから運用する必要があります。

 

人と道具

システムトレードにおいて、利益の出るストラテジーは必須ですが、

同じく重要なのがそれを安定して運用できることになります。

シグナルに従ったり、従わなかったり、ポジションのサイズを変えていたりしては

動いている的を射るようなもので、相当の技術が必要になります。

せんせい
せんせい
結局いくら優れていても道具は道具でしかなく、一番大事なのは使う人ということだな